Оба варианта решают задачу, разница — в удобстве и охвате устройств.
Устанавливается за 2 минуты на телефон, ноутбук, планшет. Можно включать/выключать когда нужно, менять сервер одним нажатием.
Покрывает все устройства в сети автоматически — включая смарт-ТВ и консоли, где приложение не поставить. Но настройка сложнее и требует роутер с поддержкой кастомной прошивки.
Для большинства пользователей достаточно приложения. Роутер имеет смысл, только если нужен VPN на устройствах без возможности установить клиент.
Не хочешь переходить в Telegram?